DOM - Depth of market


Đã bao giờ bạn mở cái này lên và thắc mắc tại sao nó lại nhảy loạn lên không ? Cơ chế dịch chuyển lên của nó là gì?
Hầu như ai cũng biết thị trường gồm 2 phe : phe mua và phe bán. Phe bán mạnh thì đẩy giá xuống còn phe mua mạnh thì đẩy giá lên. Nhưng về lâu dần mình muốn tìm hiểu kĩ hơn cái cách thị trường nó hoạt động. Thực sự thì các tổ chức lớn, các ngân hàng lớn họ giao dịch kiểu gì ? Tại sao lại có những thời điểm các cặp U đều dịch chuyển cùng chiều theo DXY. Tại sao trong phiên mỹ có những lúc cặp EU tăng mà cặp GU lại không nhúc nhích gì?
Dạo gần đây mình có vô tình xem được 1 video của 1 bạn giải thích được cái DOM này. Mình thấy rất thuyết phục.

  • Như những gì thấy trong hình là các mức giá giao dịch hiện tại , nhưng có 1 cái tradingview hay broker họ không hiển thị cho chúng ta biết là khối lượng hợp đồng giao dịch tại từng mức giá.
  • Thị trường gồm có 2 lệnh hoạt động : 1 là lệnh mua bán chủ động , 2 là các lệnh chờ mua hoặc chờ bán. Khối lượng hợp đồng các lệnh chủ động sẽ ở cột 2 bên, còn các khối lượng hợp đồng các lệnh chờ sẽ nằm ở giữa. Thị trường nó giống như các quầy tạp hóa vậy, có người sẽ chỉ bày ra để chờ người khác mua / bán và sẽ có người đi lựa chọn để mua.
  • Thế thì tại sao những người đặt lệnh chờ bán họ lại đặt lệnh chờ chứ không là lệnh chủ động? hay câu hỏi ngược lại tại sao những người họ đặt lệnh chủ động lại không để lệnh chờ mà lại chủ động đi mua/ bán.
  • Câu trả lời chính : các bigboy ( quỹ tài chính, ngân hàng, … ) họ đều có kế hoạch cơ cấu quỹ tiền tệ của họ theo các tháng , các quý cụ thể. Chẳng hạn như trong tháng này họ mục tiêu giảm tỷ lệ nắm giữ USD của họ xuống và tăng tỷ lệ nắm giữ đồng GBP lên thì họ sẽ bán xxx tỷ đồng USD ra và mua xxx tỷ đồng GBP. Vì khối lượng bán ra và mua vào của họ cực kì lớn nên không thể mua bán tại một mức giá được mà phải dàn trải ra rất nhiều lệnh. Tùy vào cơ cấu danh mục quỹ của từng bigboy mà khối lượng mua bán của họ là khác nhau. Đây là lí do luôn luôn có các lệnh chờ bán chờ mua tại các mức giá khác nhau. Mặt khác, các lệnh chủ động được thực hiện khi có 1 mục đích chủ động nào đó. Chẳng hạn như quỹ A tháng này còn phải mua nhiều đồng GBP nữa mới đạt kế hoạch đề ra, nhưng với tốc độ hiện tại thì họ sẽ không mua đủ nên họ sẽ thực hiện các lệnh mua chủ động.
  • Như vậy, thị trường luôn luôn gồm 2 loại lệnh: order pending ( lệnh chờ ) và order market ( lệnh chủ động ). Trừ các thời điểm tin đỏ cấp độ 3 như nonfam, hay CPI của mỹ thì các lệnh order pending đều bị rút hết khỏi thị trường, trên thị trường chỉ còn các lệnh chủ động nên giá dao động với biên độ cực kỳ lớn. Sau thời điểm tin ra, các lệnh chờ mới quay trở lại, các quỹ bắt đầu cơ cấu lại kế hoạch theo cách họ phân tích cơ bản.
  • Nói một chút về cái cách mà giá lên hay xuống: , nếu như số hợp đồng chủ động bán nhiều hơn số hợp đồng chờ mua tại giá chờ mua cao nhất (bid) tại đó thì giá sẽ dịch chuyển xuống dưới. và ngược lại Nếu như số hợp đồng chủ động mua nhiều hơn số hợp đồng chờ tại giá chờ bán tại giá chờ bán cao nhất (ask) thì giá sẽ dịch chuyển lên trên. khoảng chênh lệch giữa giá ask và giá bid gọi là spread. Tùy từng thị trường mà có spread hoặc không. Thị trường nhiều người giao dịch thì những lệnh chờ sẽ được update liên tục thì sẽ không spread, ví dụ các cặp EU, UJ.
  • Như vậy , qua những điều trên, tóm lại, việc giá trong một phiên giao dịch thay đổi là do các lệnh chủ động quyết định. Các lệnh chờ đều được lên kế hoạch từ trước nên khối lượng lệnh chờ sẽ không tăng đột biến. Các lệnh chờ sẽ được add vào thị trường tùy theo giờ hoạt động của những quỹ tài chính đó. Chẳng hạn như có quỹ thì 20h họ bắt đầu làm việc thì lệnh chờ được add lên thị trường, có quỹ vì một lí do nào đó họ add chậm hơn nên 20h15 họ mới add lên.
  • Và , có vài người lên ý tưởng là sẽ dựa vào các lệnh chủ động mà mua bán theo khối lượng các lệnh đó. Đây là một ý tưởng hay. Mình nghĩ là hay hơn cái ý tưởng giao dịch của SMC. với SMC bạn phải chờ giá về OB và kì vọng các market marker giữ vị thế của mình tại OB đó. Nhưng ai mà biết được họ sẽ giữ vị thế của mình hay họ chốt lời hết rồi thì sao ???
  • Quay trở lại với ý tưởng dựa vào số lượng các lệnh chủ động mua và bán để đưa ra quyết định giao dịch ngay lập tức, mình có vô tình biết được 1 nhóm các bạn đang theo pp này. Có vài bạn trong nhóm đã pass quỹ. Nhưng mình có theo dõi bạn này đánh livestream một buổi giao lưu với mforex trong bản tin nonfam. hiệu quả buổi đó không cao lắm. Nhưng việc bạn này pass quỹ cũng chứng tỏ cách tư duy này cũng có thể sử dụng được.( nhưng không phải chén thánh )
    Mọi người có thể tham khảo ở đây, kệnh youtube của nhóm này: ORDERFLOW VN - YouTube
  • Với cá nhân, mình đã sử dụng thử công cụ này trong 2 tuần. thấy các dữ liệu này khá là hay . Có tính chất tham khảo để vào lệnh. Nhưng hiện tại mình khá là hài lòng với các vào lệnh đọc nến đơn thuần của mình mà không cần dùng các số liệu này. Nhưng bằng cách tiếp cận công cụ này, mình khẳng định là : mỗi phiên giao dịch mỹ hoặc âu đều luôn luôn có các điểm bùng nổ - cách để bóp SL hiệu quả nhất. Điểm bùng nổ là điểm các lệnh chủ động thắng thế hoàn toàn. nó để lại các dấu vết thông qua nến. các điểm bùng nổ này đều khiến cho giá chạy ít nhất 2R hoặc 3R với SL đặt ngay sau râu nến của điểm bùng nổ đó nên việc 1 ngày TP 4,5R/ 1 lệnh là việc hoàn toàn có khả năng. Việc phát hiện ra các điểm bùng nổ tùy vào độ nhạy cảm và kinh nghiệm của mỗi người chứ không có một phương pháp hay ngôn từ nào diễn tả được chính xác.
  • Bạn muốn tạo tiền là của bạn thì nên tự bỏ công bỏ sức ra để tạo ra kinh nghiệm chính bản thân mình. Vào lệnh chỉ dựa trên kinh nghiệm của người khác thì không phải tiền của mình sớm hay muộn cũng sẽ mất nếu ở trong thị trường lâu.

9 Likes

Mình chia sẻ thêm cho ae :

Oderflow là công cụ phân tích về lệnh market order ngoài ra còn kết hợp thêm Heatmap để phân tích về lệnh limit order , theo mình nghiên cứu thì khi trade quỹ lớn các dân chơi đều xài 1 trong 2 thằng này hoặc kết hợp cả 2 là thành ông nội người ta , tỷ lệ win rất cao

image

Câu hỏi đặt ra : khi xài Heatmap kết hợp đọc CTTT mà ae đã học : khi giá hồi về vùng KL mà mình xem thêm heatmap nó hiện ra có một lượng lớn lệnh limit (tay to ) đang chờ tại KL thì ??? => tự tin mà múc ( lý thuyết :rofl: mình cũng chưa tiếp cận xài công cụ heatmap này để kết hợp) . Ngồi hóng cao nhân biết món này để share ae ,giờ thời đại công nghệ 4.0 rồi phải xài đồ công nghệ cao thì mới nằm trong top 5% được :upside_down_face:

4 Likes

Trước mình cũng có đọc được ở đâu đó là giá có xu hướng chạy về phía - nơi mà có số lượng lớn các lệnh chờ để khớp lệnh. Có 1 ông nội nào đó mở cực lớn các lệnh chờ để điều khiển giá chạy về hướng đó. Khi giá chạy về gần về tới nới thì cắt lệnh chốt lời lệnh đã vào trước đó. :))) Vì trick này mà làm thiệt hại cho sàn cực nhiều. Sau đó bị kiện. Ko biết có thật hay không.

ae mới nhìn thấy mặt nổi thôi ,thị trường này nhiều thâm cung bí sử lắm :rofl:

1 Likes

1 hình thức dùng kính lúp để đọc nến( đọc data hợp đồng mua bán)

1 Likes

mà cái heatmap này hiện kiểu gì bạn nhỉ @@ mình tìm tradingview không có

1 Likes

hay quá hóng thêm cao nhân

1 Likes

càng tìm hiểu sâu thì lại càng thấy sợ thị trường này , còn quá nhiều cái mà chúng ta không biết :joy:

Cái này thì chịu, mù mắt chứ chơi! hahahahaha

2 Likes
Made by Medio with love! Protected by DMCA.com Protection Status